С одной стороны, высокая волатильность дает возможность больше зарабатывать на рынке. При больших ценовых колебаниях она увеличивается, поэтому разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Подразумеваемая волатильность отражает ожидания рынка относительно будущих изменений цен. Она происходит из цен на опционы и указывает на воспринимаемый уровень риска.

Какие факторы влияют на волатильность

Трейдеры Forex должны учитывать определенные концепции при торговле иностранной валютой. Понимание волатильности и того, как она влияет на движение цен валют форекс, является одним из ключевых фундаментальных аспектов торговли на рынке форекс. Таким образом, опытные трейдеры могут применять индикатор волатильности для создания сложных методик анализа рынка и автоматизации торговли.

Какие факторы влияют на волатильность

У VIX и RVI есть некоторые базовые уровни, которые можно рассчитать по историческим данным. Как правило, если индекс находится в этом коридоре, на фондовом рынке все спокойно. Второй инвестор формирует портфель, отталкиваясь от рисков каждого актива, но не берет в расчет корреляцию между ними.

Исчерпывающее руководство по позиционному трейдингу: стратегии, советы и выгоды

• Теперь, когда вы вооружены знаниями об индикаторах волатильности и их важной роли в торговле, поднимите свою торговлю на новый уровень с Morpher.
• И наоборот, более низкая волатильность часто указывает на менее рискованный, но и потенциально менее прибыльный рынок.
• Причина — изменение спроса/предложения в определенные периоды года, вызванные, например, практическим использованием актива.
• Но ведь может статься и так, что увидеть получится только 200.
• Одним из наиболее известных показателей волатильности является индекс волатильности (VIX), введенный Чикагской биржей опционов в 1993 году.
• Она всегда возвращается к какому-то среднему значению, поэтому можно найти равновесную волатильность каждого актива.

Однако от волатильности можно защититься, если выбирать консервативную стратегию, использовать инструменты хеджирования рисков и инвестировать в краудлендинг. Управление рисками является важным аспектом торговли, и волатильность играет в этом ключевую роль. Понимая волатильность, трейдеры могут оценить уровень риска, связанного с их сделками, и применить соответствующие стратегии управления рисками. Волатильность помогает определить оптимальный размер позиции, уровни стоп-лосс и цели прибыли, обеспечивая возможность защиты капитала трейдеров. Волатильность предоставляет ценную информацию, которая может помочь трейдерам делать обоснованные прогнозы о движениях рынка.

Третий инвестор берет в расчет корреляции активов и оптимизирует портфель. Он подбирает инструменты со слабой корреляцией, чтобы сгладить волатильность портфеля. При подборе долей этот инвестор руководствуется принципами современной теории портфеля — подбирает доли таким образом, чтобы добиться наилучшего коэффициента Шарпа. Рыночные манипуляции — действия маркет-мейкеров или крупных бизнесменов, которые приводят к повышенной рыночной активности. Например, у Илона Маска в твиттере более 49 миллионов подписчиков, поэтому его твиты влияют на рыночные цены.

Относительно небольшую волатильность показывают акции McDonald’s, PepciCo — спрос на их продукцию есть почти всегда. Но в момент падения продаж во время пандемии, их бумаги показали едва ли не самую глубокую просадку в сегменте. Рассчитываем значение для всего периода — растягиваем формулу на остальные ячейки. Выгружаем котировки в табличный редактор, приводим к нужному формату. Удаляем лишние столбцы — в расчете участвует только цена Close. В конце декабря 2021 года Маск опубликовал в твиттере селфи со своим щенком по кличке Флоки в костюме Санта-Клауса.

Кто-то наоборот видит в высокой волатильности возможность быстро разогнать депозит. Обратите внимание, что эти уровни волатильности в основном применяются к традиционным акциям и опционам. Например, криптовалюты — активы с высокой волатильностью, поэтому ежедневное изменение на 20-40% для них — обычное дело.

Навигация по бурным водам торговли может быть пугающей, особенно когда непредсказуемость рынка заставляет даже самых опытных traders чешут затылок. «Действительно, было бы приятно, вложив 1000 долларов, на следующий день увидеть у себя на счете 1800. Но ведь может статься и так, что увидеть получится только 200.

А волатильность с помощью формулы стандартного отклонения «СТАНДОТКЛОН.В()». Историческая волатильность, или Historical Volatility, — это отклонение цены от среднего значения за последние 12 месяцев или за другой расчетный период. Благодаря диверсификации по разным классам активов инвестор снижает общую волатильность портфеля и повышает коэффициент Шарпа. Иными словами, ему теперь приходится идти на меньший риск, чтобы получить ту же доходность.

В применении к финансовым рынкам определение не сильно отличается – просто оно немного более техническое. Корреляция большинства инструментов положительна, при этом на падающих рынках она обычно усиливается. Поэтому диверсификация не так эффективна для борьбы с волатильностью, как хеджирование.

Также стабильный рост с небольшой волатильностью показывают отдельные компании технологического сектора. Стоимость акций поддерживается положительной динамикой финансовой отчетности и релизами новых разработок. К категории «форс-мажорных» относятся все факторы, которые происходят внезапно. Любое непредсказуемое событие вызывает у большинства одинаковую реакцию — резко продать или скупить актив, в зависимости от того, что произошло. Резкий рост спроса/предложения приводит к нехватке активов у противоположной стороны сделки.

Рынок товарно-сырьевых активов характеризуется средним уровнем волатильности, которая проявляется на долгосрочном временном интервале и зависит от вида актива. Рассчитываем стандартное отклонение для всего периода по значениям дневного отклонения с помощью формулы СТАНДОТКЛОН.В. Волатильность за период связана со значением стандартного отклонения, которое затем корректируется на значение «SQRT(T)», где Т — исторический временной интервал.

Здесь это не цены закрытия, а динамика изменения цены за отдельно взятые значения выборки. Динамика изменения цены фондового индекса S&P500 составляет около 0,1-0,2% в день. В этом случае говорят, что волатильность биткоина выше волатильности S&P500. Волатильность относительна и не имеет абсолюта, соответственно классификации как таковой нет.

Он был разработан для использования на товарных рынках, но с тех пор был распространен на все другие инструменты финансового рынка. Лучший способ не быть застигнутым врасплох волатильностью рынка и изменениями направления движения цены — это торговать в соответствии с вашим лучшим пониманием рыночных тенденций. Это более сложный индикатор волатильности, который учитывает цены открытия, закрытия, максимум и минимум за определенный период. Его часто используют для более детального понимания волатильности рынка. Простыми словами VIX показывает, насколько трейдеры ожидают, что цена S&P 500 изменится вверх или вниз в следующем месяце. Так что VIX – это обоснованный показатель волатильности акций.

VIX — ожидаемая на рынке волатильность индекса S&P 500 на ближайшие 30 дней. Крупные события, например финансовые кризисы, политические конфликты, пандемии и природные катастрофы, могут вызвать сильные колебания на рынке и повлиять на волатильность. Чем более предсказуемо развивается экономика, тем менее волатильным будет рынок. Обычно волатильность актива для инвестирования есть в описании на портале — брокеры рассчитывают ее автоматически.